Нет наверное ни одного учебного пособия, в котором бы не говорилось — обязательно ставьте стопы, иначе вы разоритесь. Кто-то советует ставить стоп-лосс, когда убыток достигает максимального заранее определенного вами размера допустимой потери денег, причем определять эту величину следует еще при вхождении в сделку. Кто-то идет дальше, и советует резать любую позу не думая, если вы уже получили -2% на весь капитал вследствие неправильной позиции. Если же срабатывают несколько стоп-лоссов подряд, то обычно советуют взять паузу в торговле. Одновременно при этом утверждается, что если тейк-профит дает вам в три раза больше денег, чем забирает стоп-лосс, то матожидание вашей торговли положительное и вы обречены на успех. Что здесь реальная правда, а что является мифом или заблуждением теоретиков?
Давайте попробуем во всем этом разобраться заново, расставив акценты немного по-другому (я планирую создать несколько блогов, посвященных этому вопросу, это — первый).
Биржевую торговлю во многом можно сравнить с ездой на обычном автомобиле.
Можно быть дальнобойщиком (долгосрочником), а можно — таксистом, дежурившим у очередной железнодорожной станции (интрадейщиком)
Можно выехать на встречную полосу движения (следование тренду), и наоборот, сдать назад на своей полосе, чтобы избежать возможного затора на дороге или пробки (игра в контртренд).
Также возможны аварии (просадки депо) разной степени тяжести.
Торговая система — это правила дорожного движения.
ТА — знаки дорожного движения.
На дороге есть лихачи и перестраховщики.
Вам необходимо вовремя опередить все большегрузные автомашины (крупных игроков), чтобы не плестись следом по разбитой ухабами дороге.
Плечи — это форсированный движок и турбина на вашей машине, бОльшая опасность и риск вознаграждается более быстрой ездой.
Самое главное для водителя на дороге — внимательность, собранность, терпение, умеренность и отсутствие авантюрных решений. Похожа торговля на управление автомобилем? Думаю, да.
Стоп-лосс:
А что такое стоп-лосс применительно к этому сравнению? если тормоза, то зачем тормозить, когда ущерб автомобилю УЖЕ нанесен? Так как под срабатыванием стоп-лосса обычно понимают экстренное катапультирование из позиции, то оно превращает ваш виртуальный убыток в МАКСИМАЛЬНЫЙ И РЕАЛЬНЫЙ убыток, который вы вообще готовы терпеть. Значит стоп-заявка — это подушки безопасности? Которые срабатывают, когда авария уже произошла, в целях ограничения вреда здоровью пассажиров? Скорее всего так, и из этого следует важный вывод:
Стопы нужны на случай АВАРИИ, катастрофического развития событий, а не как заурядное событие.
Представьте, если бы подушки безопасности срабатывали от легкого нажатия на педаль тормоза. Часто люди говорят: я покупаю и ставлю стоп-лосс на -1%, а тейк-профит на +3%, и таким образом я обеспечиваю себе положительное матожидание в торговле (и такие советы вы найдете в каждой второй книжке), мол, я не парюсь теперь по поводу того, куда пойдет рынок, если меня три раза вынесет по стопу, а потом даст +3% — я ничего не потеряю)).
Однако очевидно, что на рынке присутствует всегда РАВНАЯ вероятность движения в обе стороны, причем на любую величину. Даже если рынок упал на -30%, он легко может усугубить падение еще -5% или -10% РАНЬШЕ, чем начнется отскок в +5+10%.
Другое дело, что вероятность увидеть уровни выше показанного лоя на +1%, +3%, +5 и даже +10% после падения на -20% отличаются от 50 на 50 и значительно. Если упали за неделю на -20%, то могут сходить еще вниз, но с вероятностью больше 50% стоит играть на том же таймфрейме (в нашем случае на недельных графиках) отскок к явленному движению. Тот, кто выставляет стопы на -1%, рассчитывая взять прибыль +3%, на длительном интервале сольет свое депо тупо на стопах, это даже не математика, а арифметика. Тем более что после зафиксированных -20% отбивать надо уже 25% на обратном движении, а позу в прежнем виде взять не хватит размера уменьшенного депо.
Таким образом, нет никаких причин ставить обычный стоп-лосс на малых таймфреймах, потому что катастрофы в пределах одного дня случаются крайне редко. Возможно имеет смысл держать в голове ситуацию, которой не должно никак произойти в конкретный день, и если вы не ожидаете ни в коем разе -4% например, то стоит выйти в кэш, если -4% все-таки показали, потому что это означает конец ваших ожиданий в рамках вашего таймфрейма. Но это — катастрофические стопы, это катапультирование при аварии, а не торможение при обычной торговле.
Суммы, проигранные трейдерами на стопах, невероятно больше суммы реальных убытков, которые совокупно получают те, кто стопы не ставит)) внимание вопрос — на ком больше зарабатывает биржевой консорциум? кто является его жертвой априори и кому выгоден миф о стопах?
Я думаю что 90% убытков на рынке — это убытки, зафиксированные по стоп-лоссам. Ничего не настораживает?
Причем для крупных игроков стоп-лосс, вообще почти бесполезная вещь, так как выйти из убыточной позиции в случае катастрофы практически невозможно, и проще распродаваться на первом же возвратном движении, а не усугублять падение.
17.05.2018
4 173
Волатильность криптовалют делает трейдинг выгодной стратегией на крипторынке, но в то же время вносит дополнительный элемент риска. Трейдер может не успеть заключить сделку в выгодный момент, а на заключенной спустя минуту сделке потерять крупную сумму, потому что курс внезапно скорректировался слишком сильно. В подобных, равно как во многих других случаях, на помощь приходит стоп-лосс. Что такое стоп-лосс в трейдинге криптовалют и как его использовать? Разбираемся в этой статье!
Как работает стоп-лосс в трейдинге криптовалют?
Стоп-лосс в криптотрейдинге - это приказ криптовалютной бирже автоматически открыть ордер на продажу криптовалюты, когда цена криптовалюты падает до точки, указанной трейдером .
Стоп-лосс ордер - выставленный биржей ордер на продажу криптовалюты по указанной минимальной цене. Стоп-лосс цена - эта цена.
Допустим, криптовалюта стоит 100$, трейдер ее покупает, надеясь, что она вырастет до 110$. Но он ошибается, и валюта падает до 95$. Если он ее продаст сейчас, потеряет 5$. Он может подождать, когда она снова вырастет выше 100$, и продать тогда. Но если рынок падает - валюта может упасть еще сильнее, и тогда трейдер потеряет еще больше.
Понимая это и то, что ошибки случаются, трейдер заранее определяет максимальную сумму, которую готов потерять, и, соответственно, минимальную, по которой готов продать криптовалюту.
Пусть он готов потерять 10$ и продать валюту по 90$. Потерять 15$ и продать ее по 85$ он уже не готов. Он устанавливает стоп-лосс цену 90$, и если курс падает до этой отметки, биржа автоматически выставляет стоп-лосс ордер на продажу по этой цене. Трейдер теряет допустимые 10$, но не теряет недопустимые 15$ и больше.
Используется стоп-лосс многими трейдерами, торгующими на разных временных отрезках, с помощью разных методик и инструментов.
Вышеприведенный пример - пример использования стоп-лосс на средних и длительных временных отрезках. Описанное могло происходить в течение 20 минут или, скажем, 5 часов. В первом случае курс падал быстрее, поэтому стоп-лосс сработал через 20 минут. Во втором случае курс падал медленнее и к 90$ приблизился через 5 часов.
Активно стоп-лосс используется и в - максимально быстрой торговле .
Скальперы на каждой сделке получают небольшую прибыль, поэтому им важно ограничить потери: в противном случае большие потери на фоне маленькой прибыли выведут их в минус. Поэтому скальперы устанавливают цену стоп-лосс, максимально приближенную к текущей. Таким образом, стоп-лосс срабатывает, когда актив падает слабо, и потери скальперов минимизируются.
На падающем рынке стоп-лосс используется повсеместно . Все трейдеры видят, что криптовалюты падают, но никто не знает, как сильно и как резко они могут упасть. Поэтому максимально допустимые потери с помощью стоп-лосс указывает большинство.
На растущем рынке стоп-лосс используется реже, но чаще устанавливается, чем нет, в качестве простой страховки .
Когда трейдер открывает позицию, биржа предоставляет возможность заполнить поле «стоп-лосс», и многие считают, что разумнее его заполнить, чем не заполнять. Заполнение поля ничего не требует, зато в случае непредсказуемого разворота тренда может спасти средства.
Стоп-лосс дословно переводится с английского как «стоп-потеря» или «стоп-убыток». Перевод полностью отражает назначение этого инструмента.
Разновидности стоп-лосса в трейдинге криптовалют
Стоп-лосс используется по-разному, в разных ситуациях и оттого сегодня имеет несколько разновидностей в разных классификациях.
- Безубыточный стоп-лосс
Стоп-лосс цена устанавливается на уровне цены открытия позиции. Трейдер в лучшем случае получает заработок, в худшем - остается при своих деньгах, поскольку биржа продает купленную им криптовалюту по той же цене, по которой трейдер ее купил. Особенность: такой стоп-лосс сразу указать нельзя. Биржи устанавливают минимально допустимые промежутки между стоп-лоссом и текущей ценой актива, поэтому трейдеру придется подождать, когда цена криптовалюты поднимется на нужное количество пунктов, а потом сдвигать стоп-лосс на безубыточный. Например, он покупает криптовалюту по 50$, в момент открытия позиции устанавливает стоп-лосс 40$. Дальше криптовалюта растет, трейдер дожидается, когда она поднимается до 60$, и устанавливает безубыточный стоп-лосс в 50$. Применяется такой стоп-лосс только на растущем рынке.
- Скользящий стоп-лосс
Стоп-лосс цена изменяется в зависимости от изменения цены криптовалюты. Теоретически ее может корректировать сам трейдер, практически крупные биржи могут делать это автоматически. При установке автоматического скользящего стоп-лосса прописывается количество пунктов, по преодолении которых стоп-лосс должен изменяться. Например, криптовалюта должна подняться на 10 пунктов, чтобы стоп-лосс повысился; потом еще на 20 пунктов, чтобы он повысился во второй раз, и так далее. Часто скользящий стоп-лосс доходит до отметок, которые превышают цену покупки. Например, трейдер купил криптовалюту по 50$ и установил цену стоп-лосс 40$. Криптовалюта выросла до 60$ - цена стоп-лосс поднялась до 50$; криптовалюта выросла до 70$ - цена стоп-лосс поднялась до 60$ и так далее. Чаще всего такой стоп-лосс используется на растущем рынке, чтобы фиксировать прибыль: если цена поднялась до 70$, а стоп-лосс - до 60$, меньше 10$ прибыли трейдер уже не получит.
- Фиксированный стоп-лосс
Самый простой вариант в этой классификации. Он ни трейдером, ни биржей не изменяется и никуда не движется. Трейдер просто определяет для себя, сколько он готов потерять, устанавливает соответствующий стоп-лосс и торгует. Фиксированный стоп-лосс используется, как правило, только для страховки, то есть трейдер надеется, что до стоп-лосса дело не дойдет.
Другая классификация предполагает разделение стоп-лоссов по размеру суммы, на которую они влияют .
- Полный стоп-лосс
Устанавливается на всю сумму сделки. Например, трейдер покупает криптовалюту по 50$ и устанавливает стоп-лосс 40$ - страхует все свои 50$. Используется на небольших временных отрезках; на стабильном рынке, когда риск внезапных резких падений и последующих скачков минимален; на падающем рынке, когда резкий скачок цены вверх маловероятен.
- Частичный стоп-лосс
Устанавливается на часть суммы сделки. Например, трейдер покупает криптовалюту по 50$, но стоп-лосс устанавливает только на половину - на 25$. Остальные 25$ у него не застрахованы. Казалось бы, неразумно, но. Может случиться так, что курс криптовалюты резко упадет, заставив стоп-лосс сработать и закрыть позицию по невыгодной, хотя и допустимой для трейдера цене. Сразу после этого курс может так же резко подскочить, взлетев со стоп-лосс цены в 40$ до всех 70$. Трейдер в итоге теряет деньги и упускает потенциальную прибыль из-за случайного, пусть и сильного спада. Если же стоп-лосс сработает только на половине суммы, то и потери трейдера будут наполовину меньше. Такой стоп-лосс используется на очень волатильных, непредсказуемых рынках, а также во время флэтов или сильных колебаний, когда цена может с равной вероятностью падать и подниматься.
Недостатки использования стоп-лосса в трейдинге криптовалют
Зачастую правильно использованный стоп-лосс не только уберегает средства трейдера, а и обеспечивает прибыль. В то же время ошибочно использованный, он может привести к потерям.
Когда рынок нестабилен, стоп-лоссы опасны . Особенно эта опасность проявляется на крипторынке, который имеет свойство колебаться очень сильно и может пробить даже самый минимальный стоп-лосс, а потом как ни в чем не бывало подняться еще выше. Прецедентов множество.
По этой же причине опасны на крипторынке слишком низкие стоп-лосс цены. Допустим, трейдер покупает криптовалюту по 50$ и ставит стоп-лосс в 40$. Если колебания рынка пробивают стоп-лосс, он теряет всего 10$. Если же он поставит стоп-лосс не 40$, а 25$, то в случае сильных колебаний рынка он потеряет уже 25$.
Но и слишком высокие стоп-лоссы опасны, поскольку могут чрезмерно часто срабатывать . Например, потеряет трейдер 10$, затем снова откроет позицию и выставит такой же стоп-лосс, рынок все так же будет колебаться - и трейдер потеряет еще 10$. Нередко это случается даже на растущем, просто сильно колеблющемся рынке.
Казалось бы, достаточно не торговать со стоп-лоссом при сильных колебаниях рынка, но риски есть всегда.
На падающем рынке, например, может не найтись вовремя человек, который примет стоп-лосс ордер .
Например, рынок очень резко и сильно падает, цена изменяется буквально каждую минуту. Если стоп-лосс срабатывает на определенной отметке и сделка не заключается в ту же минуту, через две минуты выставленная стоп-лосс цена может быть уже неактуальна и на такую сделку просто никто не пойдет.
Соответственно, в этой ситуации стоп-лосс для трейдера оказывается бесполезен. Правда, желающие заключить сделку обычно находятся, и этот риск присутствует в основном на мелких биржах или при торговле непопулярными криптовалютами.
На растущем рынке стоп-лосс, особенно скользящий, может помешать трейдеру получить максимальную прибыль .
Например, трейдер покупает криптовалюту по 50$, а криптовалюта доходит до 70$, стоп-лосс - до 60$. Затем происходит коррекция - и стоп-лосс срабатывает на 60$, хотя валюта явно и упорно растет и через десять минут доходит уже до 80$. Трейдер мог бы получить 30$ прибыли, а в итоге получает только 10$.
Конечно, он может тут же, на 60$, открыть новую позицию. Но, во-первых, вряд ли он при стремительном росте рынка отреагирует настолько быстро - скорее всего, позицию он откроет уже на 62-65$. Во-вторых, есть еще и биржевые комиссии, и каждая лишняя сделка - это минус комиссия.
Стоит ли использовать с
топ-лосс в трейдинге криптовалют?
Некоторые трейдеры считают, что на крипторынке по вышеназванным причинам стоп-лосс использовать чревато, что лучше отслеживать все колебания самостоятельно и выставлять все ордера вручную. Другие, наоборот, полагают, что на крипторынке без стоп-лоссов обойтись невозможно из-за тех же чрезмерных колебаний.
Пусть в части случаев стоп-ордера срабатывают вхолостую и приносят убытки, зато в другой части уберегают трейдера от существенных потерь. На стремительном падающем рынке трейдер часто не успевает вовремя вручную выставить ордер, тогда как программа делает это и находит покупателя в мгновения. Счет же на мгновения и идет.
Оба этих мнения имеют право на жизнь. Безусловно, ошибка многих трейдеров заключается в том, что они слишком полагаются на стоп-лоссы . Даже на более стабильных рынках это опасно, а на колеблющемся крипторынке установить стоп-лосс и уйти по своим делам - тактика тем более неразумная.
Но и быстрая автоматика (куда более быстрая, чем трейдер) на крипторынке может очень сильно помочь. Поэтому имеет смысл оба мнения свести в одно и стоп-лосс использовать - но аккуратно в соответствии с опытом.
Так, чрезмерным использованием стоп-лоссов грешат новички, и в основном это ведет к непрекращающимся убыткам . Поэтому начинающим трейдерам обычно рекомендуют минимизировать использование стоп-лоссов и торговать вручную как можно больше. Только так получится отследить, когда автоматика может помочь за счет скорости, а когда сознательное рассуждение человека ценнее скорости.
Опытные криптотрейдеры обычно вырабатывают собственные стратегии использования стоп-лоссов .
Например, в одной ситуации используют только частичные, в другой - полные. На рынке одной криптовалюты не видят опасности в скользящих, а на рынке другой предпочитают подстраховаться с помощью фиксированного, но особо на него не рассчитывают. И такое использование стоп-лоссов оправдано и полезно.
Стоп-лосс - инструмент простой, но тут - как с любым другим инструментом: пожар можно устроить даже с простым утюгом, если не уметь им пользоваться . Умение же инструментом пользоваться дает дополнительные преимущества, позволяет достичь более высоких результатов - и стоп-лосс целиком подпадает под эту нехитрую модель.
В биржевом сленге есть понятие «свозить на стопы» – это означает намеренно опустить (или поднять) цены к местам скопления большинства защитных стоп лосс . После того, как ордера стоп лосс исполняются (выбивая таким образом трейдеров из рынка), цены возвращаются к прежним значениям. Понимание того, где с большей вероятностью находятся места массового скопления stop loss, дает возможность избежать подобных ситуаций.
Где НЕ нужно ставить стопы
Самыми распространенными местами установки стоп лосс по-прежнему остаются уровни поддержки и сопротивления. Смотря на биржевой график, хочется интуитивно отметить его на уровне предыдущего минимума или максимума. Но нужно понимать, что такое желание возникает не только у вас, а также и у множества других трейдеров.
Чем длиннее тайм-фрейм (час, день, неделя, месяц), тем значительнее уровень. Чем мощнее уровень, тем больше вероятность скопления в этом месте ордеров стоп лосс и тем рискованнее там размещать защитный приказ.
Также не стоит ставить stop loss вблизи круглых чисел (70, 100, 850, 1650 и т.п.) – эти цифры магическим образом притягивают большинство для ограничения убытков.
Среди крупных игроков популярными индикаторами являются долгосрочные (комбинация из 200-дневной EMA и 40-дневной EMA), и, конечно, менее крупные участники рынка не оставляют без внимания эти показатели, устанавливая вблизи защитные стоп-ордера, что также является не всегда безопасным.
Как правильно выставить стоп лосс
Самый верный способ определить уровень стопа – отталкиваться от открытой лично вами позиции – в таком случае вы будете отличаться от общей массы людей, и определить уровень вашего защитного приказа будет практически невозможно. Риск в одной открытой позиции не должен превышать 1%-1,5%-2% по отношению ко всему капиталу (можете установить свой собственный, уникальный риск, например, 1,225%).
При выставлении таким способом уровня стоп лосс, у трейдера остается мощный козырь в рукаве – управление размером открываемой позиции. Благодаря этому способу вы можете удлинять или укорачивать ваш stop loss (путем уменьшения или увеличения открытой позиции), сохраняя общий риск на сделку 1% (или то число, которое вы выбрали для себя), отдаляясь или приближаясь к месту скопления большинства стоп-ордеров.
Пример
Капитал трейдера 150000р.
Риск на сделку 1,37% или 2055р. (1,37% от капитала)
Открываем длинную позицию по Сбербанку, цена покупки 103,5р.
Как видно из таблицы, есть множество вариантов определения размера позиции и цены стоп лосс, при этом уровень риска в каждом случае остается именно на том уровне, который трейдер для себя отметил. Меняется только величина открываемой позиции и соответствующая ей цена stop loss – чем меньше размер открываемой сделки, тем дальше от цены покупки располагается стоп.
В первом случае акции покупаются ровно на сумму капитала – стоп лосс здесь будет располагаться довольно близко и есть вероятность скорого его исполнения. В третьем случае акции дополнительно покупаются на заемные средства (+50000р.), в результате защитный приказ становится еще ближе к цене входа. В пятом случае stop loss близок к круглой цифре, где вероятность ложного выхода повышается. Оптимальным будут являться скорее 2-ой или 6-ой вариант в зависимости от индивидуальных особенностей трейдера и его стиля торговли.
Отечественные инвесторы/спекулянты, да и многие проф.трейдеры знают всего 2 заявки какими пользуются – покупка/продажа «с рынка» (рыночная), покупка/продажа по условной цене (лимитированная).
Разберем более подробно тип – стоп-заявки:
Стоп-Лимит.
Нужны для ограничения убытков (работа «на пробое»).
Покупам мы Газпром по 210 рублей. Исходя из стратегии выставляем стоп-лосс (ограничение убытка) на уровень 200 рублей с ценой 198,50 руб. по которой будет выставлена заявка на биржу. Т.е. когда акции Газпрома снизятся до уровня 200 рублей с сервера торговой системы на биржу уйдет заявка на продажу по цене 198,50.
Тейк-Профит.
Фиксация прибыли с определением локального максимума цены.
Покупаем 20/06/2011 Сбербанк по 94,6 – и предполагаем, что он вырастет в течение пары дней к 96 рублям. Т.о. выставляем – цена активации 96 рублей, отступ от максимума 0,50 рублей, защитный спрэд 0,20 рублей.
Т.е. при достижении цены 96 рублей заявка активируется («следит» за движением рынка). Лимитированная заявка генерируется, только когда цена снизится более чем на 0,50 рубля от локального максимума (например: после «прохождения» 96 – рынок 21/06/2011 «сходил» на 96,6 – локальный максимум). Цена, выставленная на биржу, будет с учетом защитного спрэда = цена заявки на продажу = 96,6 – 0,50 – 0,2 = 95,9. (21 июня 2011 года наш Тейк-Профит по Сбербанку бы исполнился).
P.S. Система «вылавливает» локальный максимум, который инвестор заранее не может точно определить!!! Максимум на фиксирован! Определятся программой только после того, как цена снизится на заданную трейдером величину, при меньших колебаниях система игнорирует их и не выставляет заявку!!! ВАЖНО!!! => Если изменения внутри дня меньшие – заявка не исполнится. И еще – локальный максимум отслеживается внутри 1 торговой сессии. Т.е. если на след. день рынок откроется гэпом вниз – заявка не сразу сгенерится… а посчитается локальный (внутри этого дня) максимум – отступ – защитный спрэд.
Стоп-заявка со связанной заявкой.
Это связанные между собой стоп-заявка и лимитированная в одном направлении (т.е. обе на покупку или обе на продажу), при этом, исполнение одной заявки (стоп или лимит) влечет за собой отмену другой, для избежания двойной купли (продажи).
К примеру: Купили мы в мае Сургутнефтегаз по 26,40 с целью 28,95 (лимитированная заявка), при этом ограничиваем убыток на уровне 26,05 (стоп-заявка: уровень рынка 26,05 (цена условия), заявку выставляем по 26,00, закладывая в этом еще и защитный спрэд).
Т.о. если цена сначала пойдет наверх, то исполнится лимитированная заявка по цене 26,95, при этом стоп-заявка автоматически отменится. Если же цена пойдет сначала пойдет вниз, то на уровне рынка в 26,05 рубля, выставится заявка по цене 26,00, при этом лимитированная заявка по цене 26,95 отменится.
P. S. Выставляется!!! ТОЛЬКО!!! до конца сессии – т.е. в ее состав входит лимитированная заявка. Средства под нее блокируются однократно.
Стоп-цена по другой бумаге.
Применяется для отработки стратегий, где условием выставления заявки по одной бумаге является достижение заданной цены по другой бумаге, либо для выставления заявок аналогичных лимитированным, но на несколько дней.
Пример 1: Предположим, что мы считаем, что изменения по акции Сбербанка «преф» происходят с запозданием относительно «обычки», используя эту корреляцию, мы выставляем условием цену по «обычке» 97 (текущая 95,6), при которой на биржу будет выставлена заявка на покупку Сбербанк «преф» по 72,3 (текущая 71,8) в рассчете на то, что акции Сбер «преф» продолжат рост за «обычкой».
Пример 2: Мы хотим продать Газпром, когда цена достигнет 250, текущая цена 199. Пр этом выставить стоп-лимит мы не сможем, т.к. при продаже условие цены – меньше или равно какой-то. Т.е. если мы сейчас выставим стоп-лимит на продажу с ценой условия 250 по цене 240 => заявка тут же уйдет «в рынок» (сейчас цена 199, что ессно, меньше 250) и отменится в конце торговой сессии, т.к. такой цены на рынке сегодня не будет…
Что мы делаем – Выставляем стоп по другой бумаге… Условие: если цена Газпрома больше или равна 250, выставляем на продажу Газпром по 240.
Важно!!! Этот тип может быть применен для хеджа позиции при падении цены по бумаге с использованием фьючерсов как инструмента хеджирования по вложениям в акции.
Еще есть Стоп «по исполнению»
.
Используется как для ограничения убытков, так и для фиксации прибыли… Суть – еще не купив/продав бумагу, мы выставляем по ней заявку на закрытие позиции. При этом, стоп не сработает, пока не произойдет сделка по базовой заявке))) Действует до конца сессии… Если базовая заявка отменяется – стоп «по исполнению» автоматически снимается. Средства под стоп-заявку блокируются только после того, как исполняется базовая.
10.07.2012
Добрый день, уважаемые читатели.
Совсем недавно мне на электронный ящик написал человек, который рассказывал о мистике в трейдинге. Он объяснил мне, что как только открывал позицию (именно в этот момент, ни раньше, ни позже), график разворачивался и двигался против него. После того, как срабатывал стоп-лосс, рынок возвращался в исходную точку, а движение опять становилось равномерным и предсказуемым.
Аналогичная ситуация случалась примерно в 80-90 процентах случаев. При этом никаких существенных изменений не происходило даже после того, как менялась торговая стратегия.
В этом же письме он написал мне следующее: «Я понимаю, что биржа — существо самостоятельное, и живет она независимо от отдельно взятого трейдера. Значит, если у кого-то проблемы в торговле, то источник проблемы — он сам. А вот что или кто толкает сделать действие в момент перелома ситуации?».
Вопрос, на самом деле, ничуть не странный. Есть огромное количество других трейдеров, которые сталкивались с этой мистической проблемой.
Перед тем, как ответить на вопрос, я хотел бы сказать, что такие ситуации случались и со мной. Я тоже когда-то думал, что за всеми моими стоп-заявками наблюдает таинственный кукл. Ведь он просто не может без меня жить 🙂 Сидит и ждет, пока я выставлю заявку, а потом специально подтягивает цену к моему стоп-лоссу и выбивает меня.
Если вы сейчас находитесь в таком положении, то нужно начинать активно размышлять не над мистическими явлениями, а над торговлей. Да, часто маркет-мейкеры, крупные трейдеры, профессионалы фондового рынка, специально ведут цену к уровню скопления ордеров. Но они не знают, где стоит именно ваш ордер, они просто знают в каких точках с более высокой вероятностью стоят стоп-лоссы большинства трейдеров.
А на вопрос, кто толкает человека открыть позицию в самый неподходящий момент, есть всего один ответ. И этот ответ — сам человек, его психология.
Действия большинства начинающих трейдеров на фондовой бирже одинаковы. Трейдинг – это работа над собой, это умение управлять своими действиями и дожидаться определенного сигнала.
К сожалению, график цены очень часто гипнотизирует начинающих трейдеров. Поэтому и все торговые позиции большинства неопытных, поддавшихся соблазну быстрой наживы людей очень часто открываются в одинаковых зонах.
Я не знаю, сколько вы по времени занимаетесь трейдингом, но из собственного опыта могу сказать, что такой проблемой страдают исключительно начинающие трейдеры. Я сам через это прошел и прекрасно понимаю, о чем идет речь.
Есть 2 наиболее распространенные причины данной проблемы.
1. Если вы торгуете через всевозможные дилинговые центры, якобы предоставляющие доступ на международный рынок форекс.
Сразу говорю, что большинство контор являются нелегальными заведениями, основная цель которых направлена на отбор денег у начинающих трейдеров. Срабатывание стопов в данном случае может быть связано с тем, что брокер видит все ваши заявки и специально краткосрочно ведет рынок в сторону скопления ордеров. Обычно это происходит в виде резкого задергивания.
В манипуляциях брокера нужно различать 2 случая: резкое движение против вас и плавное. Если движение было резким, то тут еще можно говорить о «добросовестной» работе брокера. Но если же движение против вас было плавным, то, скорее всего, это реальное движение. В большинстве случаев никто не рисует свечки.
Если вы сталкиваетесь с такой проблемой, торгуя через дилинговый центр, то стоит задуматься о переходе на более централизованные биржи, такие как ММВБ-РТС.
Но важно обратить внимание на то, что большинство людей сталкиваются с похожей проблемой не только на рынке форекс, но уже и на фондовой бирже. В таком случае мы переходим ко второй причине.
2. Неумение понимать и видеть рынок.
Основная проблема новичков — ставить свои стоп-лоссы там, куда, скорее всего, по своей логике будет возвращаться рынок.
Трейдинг – это, можно сказать, работа по отбиранию денег друг у друга. Профессиональные трейдеры, крупные банки, хедж-фонды знают, куда в большинстве случаев ставятся стоп-приказы, и без проблем подводят туда рынок, заранее выставляя свои заявки.
Часто такие манипуляции происходят без особого труда, ведь у мелких трейдеров все равно когда-нибудь иссякнут все денежные запасы. Крупным трейдерам в этом плане намного проще – у них деньжат побольше 🙂
Так вот, ваш стоп-лосс – это заявка, которую с радостью поглотит любой профессиональный трейдер. При этом вы думаете, что рынок специально двигался против вас, что вы один такой. Хотя таких людей еще огромное количество.
Если перемена стратегии не помогает, то это говорит лишь о том, что во всех своих стратегиях при вашем уровне торговли вы используете одни и те же правила анализа рынка.
Поэтому вот вам мои советы:
— переходите на легализованные биржи (например, такие как ММВБ-РТС);
— сосредоточьтесь на понимании рынка; подумайте над тем, почему происходят сильные рыночные движения; как деньги перетекают от одних трейдеров к другим;
— на основе принципов функционирования рынка составьте четкий торговый алгоритм открытия/закрытия позиции;
— строго выполняйте правила своей торговой системы;
— заносите все сделки в журнал;
— если ваш стоп-лосс выбивает, то проанализируйте, докуда после срабатывания вашего стопа уходил рынок; если он задевает вас и сразу разворачивается, то задумайтесь над расширением стопа; скорее всего, вы ставите его не там, где нужно;
— поработайте над точкой захода, тем самым автоматически изменится расположение вашего стоп-лосса.
Надеюсь, что мои советы окажутся для вас полезными.
Удачи развития и всего самого хорошего!
С уважением Александр Шевелев.
